Thierno Ballo è un attaccante del Millwall che è sceso in campo nella maggior parte delle gare della sua squadra in Championship nel 2025/2026, avendo collezionato 33 presenze, per un totale di 1964 minuti. É stato scelto nell'11 iniziale in 25 presenze su 48 giornate ed è entrato 8 volte.
Ballo ha collezionato la sua ultima presenza l'11 maggio, con il Millwall: una sconfitta per 2-0 contro l'Hull City, in cui ha giocato 57 minuti. In totale l'attaccante ha segnato 1 gol in questa stagione; ha inoltre offerto 5 assist. Ha ricevuto 7 cartellini gialli.
Il suo primo gol nel campionato è arrivato in un pareggio 2-2 contro l'Oxford United l'1 novembre.
Nella passata stagione di Bundesliga Ballo è sceso in campo in 31 partite con il Wolfsberger, gare in cui ha segnato 10 gol e fornito 6 assist.
Ballo è passato a giocare in prestito con il Millwall nel settembre 2025. In precedenza giocava per il Wolfsberger, per cui ha collezionato 90 presenze in campionato, con 28 gol e 11 assist.